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Analyse financière des banques et réglementation prudentielle

Enseignant : Jean-Pierre Tourret

Objectif du cours

Objectif

Compréhension des spécificités du monde bancaire, des principaux états réglementaires nécessaires à l’analyse financière d’un établissement de crédit

Plan du cours

Plan du cours

1. Les métiers de la Banque et les risques encourus
a. Description des différents métiers et de leurs spécificités
b. Les risques encourus par une banque et les outils d’évaluation utilisés
2. Description de l’environnement réglementaire des banques au travers des ratios prudentiels
a. Du ratio Cooke à Bâle 2
b. Les apports de Bâle 3
c. Les 3 piliers de l’Union Bancaire Européenne
3. L’analyse et l’interprétation des ratios prudentiels
a. Les différentes approches prudentielles
b. Ratios Solvabilité
c. Ratios de liquidité
d. Autres ratios (levier, MREL, TLAC)
4. L’analyse des équilibres bilanciels
a. Décomposition du bilan bancaire
b. Construction d’un bilan fonctionnel
c. Mesure des risques à travers le bilan (ALM)
5. L’analyse de la rentabilité
a. Décomposition des SIG bancaires
b. Analyse des résultats par ligne métiers
c. Piloter la marge (ALM)

Evaluation des étudiants

Évaluation des étudiants

exposé

Bibliographie

Bibliographie

Etudes et publication de l’ACPR et des cabinets d’audit (PWC, KPMG) sur les évolutions prudentielles des banques de détail en France


Volume horaire : 15.00 h
Période : non semestrialisé
Unité d'enseignement : U.E. 1 : Information financière et évaluation
Langue : français
ECTS : 2.00